Pengertian UJI ASUMSI KLASIK
 |
- Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2013).
- Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Jika berbeda, maka model tersebut terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model dapat dilakukan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance ≤ 0.01 atau sama dengan nilai VIF ≥10, maka model regresi terdapat multikolonieritas.
- Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t-1 (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini menggunakan uji Durbin-Watson, jika nilai Du < dw < 4-Du maka dapat dikatakan data terbebas dari autokorelasi.
